Банковата система остава добре капитализирана

Банковата система остава добре капитализирана след отразяване на резултатите от прегледа на качеството на активите с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9 процента, значително над регулаторния минимум от 4.5 на сто.

Това съобщават от БНБ, след като днес банката публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите и стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

Резултатите от стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система. Някои банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери, вземайки предвид корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите.

Резултатите от Стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала. Независимо от това, тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и капиталовото планиране на банките, посочват от БНБ.

БНБ е провела Прегледа на качеството на активите и Стрес теста в сътрудничество с независим външен консултант, избран с тръжна процедура за обществена поръчка, и независими консултанти и оценители, наети от банките след стандартизирана процедура за избор, одобрена от БНБ. Участвали са повече от 900 експерти от БНБ и независимите външни лица.

Европейската комисия и Европейският банков орган /ЕБО/ са били редовно информирани и от тях се е искало становище на всички етапи от процеса.

Прегледът на качеството на активите и Стрес тестът са обхванали всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България.

Прегледът на качеството на активите включва 9 работни блока и се е провело в периода 15 февруари - 30 юни 2016 г. Обект на прегледа са били активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96 на сто от банковата система, посочват от БНБ.

Прегледани са над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75 процента от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.

Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3 на сто от рисково-претеглените активи. Оценката на счетоводното въздействие на тези корекции с цел отразяването им във финансовите отчети на банките за 2016 г., следва да отчете нетния приход и обезценките в банките към 30 юни 2016 г., както и всички свързани с капитала развития и мерки през цялата година. Тези корекции следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане.

Коригираното в резултат на прегледа капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред за банковата система към 31 декември 2015 г. е 18.9 на сто.

Индивидуалните резултати при отделните банки са различни, но тяхната капиталова адекватност във всички случаи остава над задължителния регулаторен минимум. Ето защо очакваните корекции в капитала на отделните банки засягат само капиталовите буфери над регулаторния минимум за капиталова адекватност. Съответните последващи мерки са дефинирани по отношение поддържането на съществуващите капиталови буфери или възстановяването на тяхното покритие.

Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките, уточняват от централната банка. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките.Чувствителността на балансите към шокове може да е причина за допълнителна оценка на бизнес моделите на банките, което на свой ред също ще бъде включено в процеса на надзорен преглед и оценка, се отбелязва в съобщението.

В съответствие с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия ЕС, стрес тестът в българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка "преминал"/"непреминал". Стрес тестът се базира на капитал и рисково претеглени активи, коригирани в резултат от прегледа на качеството на активите. При него са приложени два макроикономически сценария с хоризонт от 3 години, до 2018 г. Първият е основен сценарий, съответстващ на прогнозата на БНБ от март 2016 г., а вторият - неблагоприятен сценарий, който е симулация на правдоподобни, но малко вероятни хипотетични тенденции.

Неблагоприятният сценарий е по-консервативен от този, който ЕБО използва за България при последния стрес тест за целия ЕС, уточняват от БНБ.

При основния сценарий, за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система нараства до 22.2 на сто до края на прогнозния хоризонт.

При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система спада до 14.4 на сто до края на 2018 г.

И при двата сценария капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки, посочват от БНБ.

БТА